隐含波动率宽幅震荡：期权日报

来源：华宝财富魔方

分析师：程靖斐 （执业证书编号：S0890517060001）

1. 期权市场成交量和PCR值

4月13日当天，期权市场成交活跃。50ETF期权合约共计成交了2075803张，其中认购期权成交1078622张，认沽期权成交997181张，PUT-CALL比率（PCR指标）为92.45%；华泰柏瑞沪深300ETF期权合约共计成交了1829213张，其中认购期权成交876831张，认沽期权成交952382张， PCR指标为108.62%；嘉实沪深300ETF期权合约共计成交了228448张，其中认购期权成交100740张，认沽期权成交127708张， PCR指标为126.77%；沪深300股指期权合约共计成交了125706张，其中看涨期权成交69189张，看跌期权成交56517张，PCR指标为81.68%。

2. 交易热点研判

今天开盘后，上证50指数和沪深300指数在午后震荡下行，两大指数收盘价相较上一交易日分别下跌0.45%和0.16%。

期权市场依旧是平值附近的认购和认沽期权交易更为活跃，从成交结果来看，隐含波动率宽幅震荡，市场交易理性。我们分别来看：

上证50ETF期权，隐含波动率宽幅震荡，认购期权的ATM波动率目前在15%-19%之间，认沽期权的在15%-25%之间。

华泰柏瑞沪深300ETF期权，隐含波动率宽幅震荡，认购期权的ATM波动率目前在14%-17.5%之间，认沽期权的在18%-26%之间。

嘉实沪深300ETF期权，隐含波动率宽幅震荡，认购期权的ATM波动率目前在15%-18%左右，认沽期权的在18%-24%左右。

沪深300股指期权，隐含波动率宽幅震荡，看涨期权的ATM波动率目前在19%左右，看跌期权的在16%左右。

 3. 指数期货市场

上证50指数期货和沪深300指数期货成交量比上一交易日小幅上行，当天上证50指数期货成交了54630张合约，沪深300指数期货成交了138631张合约，投资者在场内期权市场和期货市场寻找最适合自己的对冲工具。

日内基差方面，上证50指数期货和沪深300指数期货主力合约的日内基差窄幅震荡，最后分别收于0.19%和0.22%。

免责声明：自媒体综合提供的内容均源自自媒体，版权归原作者所有，转载请联系原作者并获许可。文章观点仅代表作者本人，不代表新浪立场。若内容涉及投资建议，仅供参考勿作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎。

相关知识

隐含波动率宽幅震荡：期权日报
期权日报（20210322）：隐含波动率宽幅震荡
期权日报（20210225）：认购期权隐含波动率震荡下行
期权日报（20210331）：隐含波动率持续低位运行
期权日报（20210412）：认购期权IV震荡上行,期货转升水
期权波动率集体走弱
期权日报（20210408）：期权成交持续缩水
Reddit疯狂助推下白银期权成交量暴增三倍以上
美国利率波动率有望下滑 因面临4月份的季节性沉闷
布局低估值板块 景顺长城中证红利低波动100ETF逆势上涨

原文链接: 隐含波动率宽幅震荡：期权日报 https://www.alq5.com/newsview278063.html