期权日报（20210408）：期权成交持续缩水

来源：华宝财富魔方

分析师：程靖斐 （执业证书编号：S0890517060001）

1. 期权市场成交量和PCR值

4月8日当天，期权市场成交缩水。50ETF期权合约共计成交了1779821张，其中认购期权成交921755张，认沽期权成交858066张，PUT-CALL比率（PCR指标）为93.09%；华泰柏瑞沪深300ETF期权合约共计成交了1516655张，其中认购期权成交779669张，认沽期权成交736986张， PCR指标为94.53%；嘉实沪深300ETF期权合约共计成交了203513张，其中认购期权成交99416张，认沽期权成交104097张， PCR指标为104.71%；沪深300股指期权合约共计成交了107342张，其中看涨期权成交61184张，看跌期权成交46158张，PCR指标为75.44%。

2. 交易热点研判

今天开盘后，上证50指数和沪深300指数震荡上行，两大指数收盘价相较上一交易日分别上涨0.41%和0.17%。

期权市场依旧是平值附近的认购和认沽期权交易更为活跃，从成交结果来看，隐含波动率震荡下行，市场交易理性。我们分别来看：

上证50ETF期权，隐含波动率窄幅震荡，认购期权的ATM波动率目前在14%-15%之间，认沽期权的在18%-26%之间。

华泰柏瑞沪深300ETF期权，隐含波动率震荡下行，认购期权的ATM波动率目前在11.5%-13%之间，认沽期权的在19%-26%之间。

嘉实沪深300ETF期权，隐含波动率震荡下行，认购期权的ATM波动率目前在12%-14%左右，认沽期权的在20%-24%左右。

沪深300股指期权，隐含波动率震荡下行，看涨期权的ATM波动率目前在13%左右，看跌期权的在21%左右。

3. 指数期货市场

上证50指数期货和沪深300指数期货成交量比上一交易日小幅上行，当天上证50指数期货成交了45072张合约，沪深300指数期货成交了117919张合约，投资者在场内期权市场和期货市场寻找最适合自己的对冲工具。

日内基差方面，上证50指数期货和沪深300指数期货主力合约的日内基差窄幅震荡，最后分别收于-0.28%和-0.48%。

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